ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, č. 2, s. 116-129. ISSN 1804-3216.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predicting stock prices in Bank VIG
Název česky Predikování cen akcií v bance VIG
Autoři ZEMAN, Robert (203 Česká republika, garant, domácí) a Jaroslav STUCHLÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Logi, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, 1804-3216.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000461
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky trendová analýza; analýza časových řad; předpovídání; predikční modely; ceny akcií; banka VIG; porovnání předpovědí
Klíčová slova anglicky trend analysis; time series analysis; predicting; predictive models; stock prices; bank VIG; comparing predictions
Štítky KEM6, KPV1, RIV14
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 3. 2015 13:53.
Anotace
The aim of the work is to describe the various ways of modelling used for predicting stock prices in the bank VIG (hereinafter in VIG) made using trend analysis and time series analysis in order to obtain effective predictive models.Time series of 1525 final prices of VIP shares on stock exchanges in Prague are used and the models are applied to determine point and interval predictions of the prices of these stocks during the successive 5 trading days. The results are compared using the rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.
Anotace česky
V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v bance VIG (dále jen ve VIG) prováděných pomocí trendové analýzy a analýzy časových řad. Je použita časová řada 1525 konečných cen akcií ve VIG na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 5 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 10:21