J
2017
Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze
VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ
Základní údaje
Originální název
Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze
Název anglicky
Comparison of neural networks and regression time series when estimating early morning palladium prices on the New York stock exchange
Vydání
Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189
Další údaje
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Slovensko
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky
palladium; lineární regrese; umělé neuronové sítě; predikce; London Fix Price
Klíčová slova anglicky
palladium; linear regression; artificial neural networks; prediction; London Fix Price
V originále
Příspěvek využívá regresní časové řady a umělé neuronové sítě pro predikci ceny palladia. Obě metody jsou porovnány a určena je vhodnější z nich pro predikci budoucího vývoje ceny palladia na newyorské burze. Datový soubor obsahuje odpolední ceny palladia za období delší než 10 let. Generováno je celkem 1000 neuronových sítí, z nichž je vybráno 5 takových, které vykazují nejlepší charakteristiky. Výsledky jsou porovnány na úrovni expertního pohledu a zkušenosti hodnotitele.
Anglicky
The article uses regression time analysis and artificial neural networks to predict the price of palladium. Both methods are compared and the more suitable one is selected to predict the price of the palladium on the New York stock exchange. The dataset contains afternoon palladium prices from a period of over 10 years. A total of 1,000 neural networks are generated, from which the five with the best characteristics are selected. Results are compared on the level of the perspective and experience of an evaluator.
Zobrazeno: 16. 7. 2025 15:31