2017
Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange
VOCHOZKA, MarekZákladní údaje
Originální název
Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange
Název česky
Regresní neuronové sítě a lineární regrese při odhadu ceny zlata na burze v New Yorku
Autoři
VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí)
Vydání
Praha, Česká republika, The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, od s. 1780-1789, 10 s. 2017
Nakladatel
Libuše Macáková, Melandrium
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
tištěná verze "print"
Kód RIV
RIV/75081431:_____/17:00001396
Organizační jednotka
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN
978-80-87990-12-4
UT WoS
000455325300177
Klíčová slova česky
neuronové sítě; časové řady; predikce; zlato
Klíčová slova anglicky
neural networks; time series; prediction; gold
Změněno: 20. 2. 2019 09:14, Mgr. Eva Hynešová
V originále
The aim of the article is to present the two methods: statistical time series and neural networks (both as regression models) and predict the future price development of gold in the New York Stock Exchange. To carry out the analysis "London Fix Price AM" data is used i.e. amounts reported in the morning for a period longer than 10 years.
Česky
Cílem článku je představit dvě metody: statistické časové řady a neuronové sítě (obě jako regresní modely) a předpovědět budoucí vývoj ceny zlata na burze v New Yorku. Pro provedení analýzy jsou použity údaje "London Fix Price AM", tj. ranní cena zlata po dobu delší než 10 let.