D 2017

Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange

VOCHOZKA, Marek

Základní údaje

Originální název

Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange

Název česky

Regresní neuronové sítě a lineární regrese při odhadu ceny zlata na burze v New Yorku

Autoři

VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí)

Vydání

Praha, Česká republika, The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, od s. 1780-1789, 10 s. 2017

Nakladatel

Libuše Macáková, Melandrium

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Kód RIV

RIV/75081431:_____/17:00001396

Organizační jednotka

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ISBN

978-80-87990-12-4

UT WoS

000455325300177

Klíčová slova česky

neuronové sítě; časové řady; predikce; zlato

Klíčová slova anglicky

neural networks; time series; prediction; gold

Štítky

Změněno: 20. 2. 2019 09:14, Mgr. Eva Hynešová

Anotace

V originále

The aim of the article is to present the two methods: statistical time series and neural networks (both as regression models) and predict the future price development of gold in the New York Stock Exchange. To carry out the analysis "London Fix Price AM" data is used i.e. amounts reported in the morning for a period longer than 10 years.

Česky

Cílem článku je představit dvě metody: statistické časové řady a neuronové sítě (obě jako regresní modely) a předpovědět budoucí vývoj ceny zlata na burze v New Yorku. Pro provedení analýzy jsou použity údaje "London Fix Price AM", tj. ranní cena zlata po dobu delší než 10 let.

Přiložené soubory

Neural_network_regression_and_linear_regression_in_the_estimate_of_the_p....pdf
Požádat o autorskou verzi souboru