ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, No 2, p. 116-129. ISSN 1804-3216.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Predicting stock prices in Bank VIG
Name in Czech Predikování cen akcií v bance VIG
Authors ZEMAN, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaroslav STUCHLÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Logi, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, 1804-3216.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000461
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) trendová analýza; analýza časových řad; předpovídání; predikční modely; ceny akcií; banka VIG; porovnání předpovědí
Keywords in English trend analysis; time series analysis; predicting; predictive models; stock prices; bank VIG; comparing predictions
Tags KEM6, KPV1, RIV14
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 24/3/2015 13:53.
Abstract
The aim of the work is to describe the various ways of modelling used for predicting stock prices in the bank VIG (hereinafter in VIG) made using trend analysis and time series analysis in order to obtain effective predictive models.Time series of 1525 final prices of VIP shares on stock exchanges in Prague are used and the models are applied to determine point and interval predictions of the prices of these stocks during the successive 5 trading days. The results are compared using the rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.
Abstract (in Czech)
V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v bance VIG (dále jen ve VIG) prováděných pomocí trendové analýzy a analýzy časových řad. Je použita časová řada 1525 konečných cen akcií ve VIG na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 5 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.
PrintDisplayed: 25/10/2020 11:44