ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank» (Forecasting models for shares of "Erste Bank"). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, vol. 2013, No 2, p. 104-111. ISSN 2073-5537. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank»
Name in Czech Předpovědní modely pro akcie Erste Bank
Name (in English) Forecasting models for shares of "Erste Bank"
Authors ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ.
Edition Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika, Astrachan, Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, 2073-5537.
Other information
Original language Russian
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) trendové funkce; analýza časových řad; předpovědi; predikční modely; Erste Bank Group;ceny akcií; ARIMA modely
Keywords in English trend functions; time series analysis; predictions; prediction models; "Erste Group Bank"; share prices; ARIMA models
Tags KEM6, PEB
Changed by Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 20/1/2014 15:33.
Abstract
Cel’ issledovanij - točečnyj i interval’nyj prognoz na 10 rabočich dnej vperöd na osnovanii istoričeskich dannych ob okončatel’nych cenach na akcii «Erste Bank Group» na Birže cennych bumag v Prage. Rezul’taty ob’jedineny v tablicy, predstavleny v grafičeskom vide, provedeny ich sravnenije i interpretacija. Prognozy polučeny posredstvom modelej trendovych čötov ispol’zovalis’ programmy Excel, Statgraphics Plus i statističeskaja sistema R.
Abstract (in Czech)
Cílem práce je na základě historických dat o konečných cenách akcí Erste Bank Group na Burze cenných papíru v Praze provést bodové i intervalové předpovědi na 6 - 10 obchodních dní dopředu, zapsat je do tabulek, porovnat a interpretovat výsledky a znázornit je graficky. Předpovědi získáme pomocí modelů trendových funkcí a modelů založených na analýze časových řad. K provedení numerických výpočtů budeme používat programy Excel, Statgraphics Plus a statistický systém R.
Abstract (in English)
The aim of the research is to give a detailed and interval prognosis for 10 business days based on historical data about the final prices of Erste Bank Group shares on the Stock exchange in Prague. The results are joint into tables, represented graphically, compared and interpreted. The predictions are received while using models of trend functions and models based on time series analysis. To perform the numerical calculations such software as Excel, Statgraphics Plus and statistical system R have been used.
PrintDisplayed: 20/4/2024 15:35