ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance (Predicting stock prices in commercial bank). EMI, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, No 2, p. Nestránkováno. ISSN 1805-353X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Predikování cen akcií v komerční bance
Name (in English) Predicting stock prices in commercial bank
Authors ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ.
Edition EMI, Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, 1805-353X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Analýza časových řad; předpovědi; predikční modely; ceny akcií; Komerční banka; porovnání předpovědí
Keywords in English time series analysis; forecasting; predictive models; stock quotes; Commercial Bank; comparing predictions
Tags KEM6, KPV1, PEB, STA
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/1/2014 14:34.
Abstract
V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v Komerční bance (dále KB) prováděných pomocí analýzy časových řad. Je použita časová řada 1588 konečných cen akcií KB na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 12 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí celkových a následných měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.
Abstract (in English)
The aim of the work is to describe the various ways of modeling the time series analysis that reflect the evolution of stock prices in Commercial Bank (further CB) in order to obtain effective predictive models. It is used the time series of 1588 final prices CB shares on stock exchanges in Prague and the models are applied to determine point and interval forecasts of the price of those shares on the successive12 trading days. The results are compared using total and successive rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.
PrintDisplayed: 21/10/2020 00:44