ROWLAND, Zuzana, George LAZAROIU a Ivana PODHORSKÁ. Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate. Risks. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2227-9091. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/risks9010001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate
Název česky Využití neuronových sítí k vyrovnání sezónních výkyvů při vyrovnávání časových řad pro směnný kurz CZK/RMB
Autoři ROWLAND, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), George LAZAROIU (642 Rumunsko) a Ivana PODHORSKÁ (703 Slovensko).
Vydání Risks, Basel, MDPI, 2021, 2227-9091.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/21:00001945
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/risks9010001
UT WoS 000610727100001
Klíčová slova česky časové řady; predikce; směnný kurz; umělé neuronové sítě; základní radiální funkce; vícevrstvý perceptron; sezónní výkyvy; globální ekonomika
Klíčová slova anglicky time series; prediction; exchange rate; artificial neural networks; radial basis function; multi-layer perceptron; seasonal fluctuations; global economy
Štítky FKT, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 15. 2. 2021 13:03.
Anotace
The authors aim is to present a methodology based on neural networks that takes into consideration seasonal fluctuations when equalizing time series by using the Czech crown and Chinese yuan as examples. The analysis is conducted using daily information on the Czech crown/Chinese yuan exchange rate over a period of more than nine years. Statistica software, version 12 by Dell Inc. is used to process the input data and, subsequently, to generate multi-layer perceptron networks and radial basis function neural networks.
Anotace česky
Cílem autorů je představit metodiku založenou na neuronových sítích, která bere v úvahu sezónní výkyvy při vyrovnávání časových řad, a to na příkladu české koruny a čínského jüanu. Analýza je provedena s využitím denních informací o vývoji kurzu české koruny / čínského jüanu po dobu delší než devět let. Ke zpracování vstupních dat je použit software Statistica, verze 12 od společnosti Dell Inc. a následně jsou generovány vícevrstvé perceptronové sítě a sítě základní radiální funkce.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2024 01:41