2017
Prediction of stock price developments using the Box-Jenkins method
GRODA, Bořivoj and Jaromír VRBKABasic information
Original name
Prediction of stock price developments using the Box-Jenkins method
Name in Czech
Predikce vývoje cen akcií pomocí metody Box-Jenkins
Authors
GRODA, Bořivoj (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution)
Edition
1. vyd. Les Ulis, France, SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade, p. nestránkováno, 9 pp. 2017
Publisher
EDP Sciences
Other information
Language
English
Type of outcome
Proceedings paper
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
France
Confidentiality degree
is not subject to a state or trade secret
Publication form
printed version "print"
RIV identification code
RIV/75081431:_____/17:00001359
Organization unit
Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN
978-2-7598-9028-6
UT WoS
000452181300007
Keywords (in Czech)
Box-Jenkins; ARIMA; predikce; akcie
Keywords in English
Box-Jenkins; ARIMA; prediction; shares
Changed: 2/1/2019 15:19, Mgr. Eva Hynešová
In the original language
The present article predicts the future development of the stock price of CEZ, a. s., on the Prague Stock Exchange using the ARIMA method - the Box-Jenkins method. The analysis employs the final price of the last trading day in a given month, from February 2012 to September 2017. Statistica software is used for processing the data, namely advanced time series prediction methods, the ARIMA tool, and autocorrelation functions.
In Czech
Tento článek predikuje budoucí vývoj cen akcií společnosti ČEZ, a. s., na Pražské burze cenných papírů. Analýza využívá konečnou cenu posledního obchodního dne v daném měsíci, a to od února 2012 do září 2017. Pro zpracování dat je použit software Statistica, a to pokročilé metody predikcí časových řad, nástroj ARIMA a autokorelační funkce.