VŠTE:NZ_AMA Aplikovaná matematika - Informace o předmětu

NZ_AMA Aplikovaná matematika

Rozsah

2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Jiří Čejka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tadeáš Říha (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Katedra informatiky a přírodních věd – Ústav technicko-technologický – Rektor – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd – Ústav technicko-technologický – Rektor – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

NZ_AMA/P01: každé liché pondělí 16:30–18:00 B1, každé liché pondělí 18:10–19:40 B1, J. Čejka
NZ_AMA/S01: Út 13:05–14:35 D216, J. Čejka

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Znalectví (program VŠTE, N_ZN) (2)

Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení

Studijní předmět seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikacemi v konkrétních úlohách s důrazem na jejich porozumění. Cílem předmětu je poskytnout studentům exaktní nástroje pro oblast aplikací matematiky ve finanční sféře, které jsou využitelné v oblasti ekonomiky. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen vysvětlit základy finanční matematiky, princip úročení a anuitní počet, analyzovat časovou řadu při řešení konkrétních úloh v praxi a provádět analýzu rizik, identifikovat rizikové faktory a stanovovat významnosti rizikových faktorů.

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování předmětu student: Využívá posloupnosti při řešení matematických problémů. Pracuje s časovými řadami, sčítá a analyzuje jejich konvergenci. Využívá různé druhy úročení s různou frekvencí. Stanoví efektivní a reálnou úrokovou sazbu. Vypočítá současnou a budoucí hodnotu anuity, sestaví umořovací schéma dluhu. Provádí analýzu citlivosti.

Osnova

• Přednášky: 1) Potřebné základy matematiky 2) Základní pojmy ve finanční matematice 3) Časové řady 4) Trend a sezónní složka 5) Předpovědi v časových řadách 6) Jednoduché úročení 7) Složené úročení 8) Nominální a reálná úroková sazba 9) Úvěr 10) Umořovací schéma 11) Jednorozměrná analýza rizik 12) Vícerozměrná analýza rizik 13) Tvorba scénářů Semináře: 1) Potřebné základy matematiky 2) Základní pojmy ve finanční matematice 3) Časové řady 4) Trend a sezónní složka 5) Předpovědi v časových řadách 6) Jednoduché úročení 7) Složené úročení 8) Nominální a reálná úroková sazba 9) Úvěr 10) Umořovací schéma 11) Jednorozměrná analýza rizik 12) Vícerozměrná analýza rizik 13) Tvorba scénářů

Literatura

povinná literatura
• CHAN, W. S. a Y. K. TSE, 2018. Financial Mathematics For Actuaries, World Scientific Publishing, Singapore. ISBN-13: 978-9813224674, ISBN- 10: 9813224673.
• HNILICA, J. a J. FOTR, 2009. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-2560-4.
• GERVER R. a R. J. SGROI, 2018. Financial Algebra: Advanced Algebra with Financial Applications, Cengage Learning, Boston. ISBN-13: 978- 1337271790, ISBN-10: 1337271799.
• ŠOBA, O. a M. ŠIRŮČE, 2017. Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80- 9264-9 ePub.
• ARLT, J. a M. ARLTOVÁ, 2009. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-85-6.
• RADOVÁ, J. a P. DVOŘÁK, 2013. Finanční matematika pro každého. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-4831-3.

doporučená literatura
• GUEANT, O., 2016. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making, CRC Press, Boca Raton. ISBN-13: 978-1498725477, ISBN-10: 1498725473.
• MOUČKA, J. a P. RÁDL, 2015. Matematika pro studenty ekonomie. 2., uprav. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5406-2.
• CIPRA, T., 2008. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress. ISBN 978-80- 86929-43-9
• HASTINGS, K. J., 2016. Introduction to Financial Mathematics. CRC Press, Boca Raton. ISBN-13: 978-1498723909, ISBN-10: 149872390X.
• DOŠLÁ, Z. a P. LIŠKA, 2014. Matematika pro nematematické obory: s aplikacemi v přírodních a technických vědách. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 304 stran. Expert. s. 144 - 153. ISBN 978-80-247-5322-5.

Organizační formy výuky

přednáška
seminář

Komplexní výukové metody

frontální výuka
brainstorming
kritické myšlení

Studijní zátěž

Aktivita	Počet hodin za semestr
	Prezenční forma	Kombinovaná forma
Průběžný test	1	1
Příprava na průběžný test	15	9
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál	34	74
Příprava na závěrečný test	26	28
Závěrečný test	2	2
Účast na přednáškách	26
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi	26	16
Celkem:	130	130

Metody hodnocení a jejich poměr

test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %

Podmínky testu

Pro úspěšné splnění předmětu je nutné v~součtu dosáhnout z~průběžného a závěrečného hodnocení minimálně 70 % za níže stanovených podmínek. V~průběžném hodnocení lze získat 30 bodů tj. 30 %. V~závěrečném hodnocení lze celkem získat 70 bodů tj. 70 %. Celková klasifikace předmětu, tj. body za závěrečné hodnocení (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0. Student prezenční formy studia je povinen na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, splnit povinnou 70% účast.

Informace učitele

Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2024/NZ_AMA