DIAS, Rui, Nuno TEIXEIRA, Veronika MACHOVÁ, Pedro PARDAL, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Polsko: INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, roč. 11, č. 4, s. 585-608. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.024.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic
Název česky Náhodné exkurzy a testy efektivity trhu: Důkazy o amerických, čínských a evropských kapitálových trzích v kontextu globální pandemie Covid-19
Autoři DIAS, Rui (620 Portugalsko, garant), Nuno TEIXEIRA (620 Portugalsko), Veronika MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Pedro PARDAL (620 Portugalsko), Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Oeconomia Copernicana, Olsztyn, Polsko, INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, 2083-1277.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001954
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.24136/oc.2020.024
UT WoS 000608491800001
Klíčová slova česky COVID-19; kapitálový trh; hypotéza náhodného procházení; hypotéza tržní efektivnosti; arbitráž; diverzifikace portfolia
Klíčová slova anglicky COVID-19; capital market; random walk hypothesis; efficient market hypothesis; arbitration; portfolio diversification
Štítky FKT, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 18. 2. 2021 13:47.
Anotace
The aim is to analyze capital market efficiency, in its weak form, through the stock market indices of Belgium (index BEL 20), France (index CAC 40), Germany (index DAX 30), USA (index DOW JONES), Greece (index FTSE Athex 20), Spain (index IBEX 35), Ireland (index ISEQ), Portugal (index PSI 20) and China (index SSE) for the period from December 2019 to May 2020.
Anotace česky
Cílem je analyzovat účinnost kapitálového trhu v jeho slabé formě, a to konkrétně přes akciové indexy Belgie (index BEL 20), Francie (index CAC 40), Německa (index DAX 30), USA (index DOW JONES), Řecka (index FTSE Athex 20), Španělska (index IBEX 35), Irsko (index ISEQ), Portugalska (index PSI 20) a Číny (index SSE) pro období od prosince 2019 až do května 2020.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Random_walks_and_market_efficiency_tests_evidence_on_US_Chinese_and_European_capital_markets_within_the_context_of_the_global_Covid-19_pandemic.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 18. 2. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
  • osoba Ing. Jakub Horák, MBA, učo 8913
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 03:10