Detailed Information on Publication Record
2021
Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate
ROWLAND, Zuzana, George LAZAROIU and Ivana PODHORSKÁBasic information
Original name
Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate
Name in Czech
Využití neuronových sítí k vyrovnání sezónních výkyvů při vyrovnávání časových řad pro směnný kurz CZK/RMB
Authors
ROWLAND, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), George LAZAROIU (642 Romania) and Ivana PODHORSKÁ (703 Slovakia)
Edition
Risks, Basel, MDPI, 2021, 2227-9091
Other information
Language
English
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
Switzerland
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
References:
RIV identification code
RIV/75081431:_____/21:00001945
Organization unit
Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS
000610727100001
Keywords (in Czech)
časové řady; predikce; směnný kurz; umělé neuronové sítě; základní radiální funkce; vícevrstvý perceptron; sezónní výkyvy; globální ekonomika
Keywords in English
time series; prediction; exchange rate; artificial neural networks; radial basis function; multi-layer perceptron; seasonal fluctuations; global economy
Změněno: 15/2/2021 13:03, Ing. Barbora Langšádlová
V originále
The authors aim is to present a methodology based on neural networks that takes into consideration seasonal fluctuations when equalizing time series by using the Czech crown and Chinese yuan as examples. The analysis is conducted using daily information on the Czech crown/Chinese yuan exchange rate over a period of more than nine years. Statistica software, version 12 by Dell Inc. is used to process the input data and, subsequently, to generate multi-layer perceptron networks and radial basis function neural networks.
In Czech
Cílem autorů je představit metodiku založenou na neuronových sítích, která bere v úvahu sezónní výkyvy při vyrovnávání časových řad, a to na příkladu české koruny a čínského jüanu. Analýza je provedena s využitím denních informací o vývoji kurzu české koruny / čínského jüanu po dobu delší než devět let. Ke zpracování vstupních dat je použit software Statistica, verze 12 od společnosti Dell Inc. a následně jsou generovány vícevrstvé perceptronové sítě a sítě základní radiální funkce.