J 2021

Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate

ROWLAND, Zuzana, George LAZAROIU a Ivana PODHORSKÁ

Základní údaje

Originální název

Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate

Název česky

Využití neuronových sítí k vyrovnání sezónních výkyvů při vyrovnávání časových řad pro směnný kurz CZK/RMB

Autoři

ROWLAND, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), George LAZAROIU (642 Rumunsko) a Ivana PODHORSKÁ (703 Slovensko)

Vydání

Risks, Basel, MDPI, 2021, 2227-9091

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Švýcarsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

URL

Kód RIV

RIV/75081431:_____/21:00001945

Organizační jednotka

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

DOI

http://dx.doi.org/10.3390/risks9010001

UT WoS

000610727100001

Klíčová slova česky

časové řady; predikce; směnný kurz; umělé neuronové sítě; základní radiální funkce; vícevrstvý perceptron; sezónní výkyvy; globální ekonomika

Klíčová slova anglicky

time series; prediction; exchange rate; artificial neural networks; radial basis function; multi-layer perceptron; seasonal fluctuations; global economy

Štítky

FKT, RIV20, WOS
Změněno: 15. 2. 2021 13:03, Ing. Barbora Langšádlová

Anotace

ORIG CZ

V originále

The authors aim is to present a methodology based on neural networks that takes into consideration seasonal fluctuations when equalizing time series by using the Czech crown and Chinese yuan as examples. The analysis is conducted using daily information on the Czech crown/Chinese yuan exchange rate over a period of more than nine years. Statistica software, version 12 by Dell Inc. is used to process the input data and, subsequently, to generate multi-layer perceptron networks and radial basis function neural networks.

Česky

Cílem autorů je představit metodiku založenou na neuronových sítích, která bere v úvahu sezónní výkyvy při vyrovnávání časových řad, a to na příkladu české koruny a čínského jüanu. Analýza je provedena s využitím denních informací o vývoji kurzu české koruny / čínského jüanu po dobu delší než devět let. Ke zpracování vstupních dat je použit software Statistica, verze 12 od společnosti Dell Inc. a následně jsou generovány vícevrstvé perceptronové sítě a sítě základní radiální funkce.
Zobrazeno: 23. 12. 2024 01:59