J 2021

Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate

ROWLAND, Zuzana, George LAZAROIU and Ivana PODHORSKÁ

Basic information

Original name

Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate

Name in Czech

Využití neuronových sítí k vyrovnání sezónních výkyvů při vyrovnávání časových řad pro směnný kurz CZK/RMB

Authors

ROWLAND, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), George LAZAROIU (642 Romania) and Ivana PODHORSKÁ (703 Slovakia)

Edition

Risks, Basel, MDPI, 2021, 2227-9091

Other information

Language

English

Type of outcome

Článek v odborném periodiku

Field of Study

50200 5.2 Economics and Business

Country of publisher

Switzerland

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

References:

RIV identification code

RIV/75081431:_____/21:00001945

Organization unit

Institute of Technology and Business in České Budějovice

UT WoS

000610727100001

Keywords (in Czech)

časové řady; predikce; směnný kurz; umělé neuronové sítě; základní radiální funkce; vícevrstvý perceptron; sezónní výkyvy; globální ekonomika

Keywords in English

time series; prediction; exchange rate; artificial neural networks; radial basis function; multi-layer perceptron; seasonal fluctuations; global economy

Tags

Změněno: 15/2/2021 13:03, Ing. Barbora Langšádlová

Abstract

V originále

The authors aim is to present a methodology based on neural networks that takes into consideration seasonal fluctuations when equalizing time series by using the Czech crown and Chinese yuan as examples. The analysis is conducted using daily information on the Czech crown/Chinese yuan exchange rate over a period of more than nine years. Statistica software, version 12 by Dell Inc. is used to process the input data and, subsequently, to generate multi-layer perceptron networks and radial basis function neural networks.

In Czech

Cílem autorů je představit metodiku založenou na neuronových sítích, která bere v úvahu sezónní výkyvy při vyrovnávání časových řad, a to na příkladu české koruny a čínského jüanu. Analýza je provedena s využitím denních informací o vývoji kurzu české koruny / čínského jüanu po dobu delší než devět let. Ke zpracování vstupních dat je použit software Statistica, verze 12 od společnosti Dell Inc. a následně jsou generovány vícevrstvé perceptronové sítě a sítě základní radiální funkce.

Files attached

Use_of_Neural_Networks_to_Accommodate_Seasonal_Fluctuations_When_Equalizing_Time_Series_for_the_CZKRMB_Exchange_Rate.pdf
Request the author's version of the file