2020
The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate
VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Josef MAROUŠEKZákladní údaje
Originální název
The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate
Název česky
Vliv mezinárodní ceny ropy na hodnotu směnného kurzu EUR / USD
Autoři
VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí), Petr ŠULEŘ (203 Česká republika, domácí) a Josef MAROUŠEK (203 Česká republika, domácí)
Vydání
Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic, Tomáš Baťa University, 2020, 1804-171X
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Odkazy
Kód RIV
RIV/75081431:_____/20:00001790
Organizační jednotka
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS
000546258100011
Klíčová slova česky
směnný kurz; umělé neuronové sítě; časové řady; konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky
exchange rate; artificial neural networks; time series; competitiveness
Změněno: 18. 8. 2020 15:27, Kateřina Nygrýnová
V originále
The aim of this article is to determine to what extent fluctuations in oil prices influence the value of the Euro relative to the value of USD. Data on the EUR/USD exchange rate were used for the analysis, with the time series that follow based on the price of Brent Crude. The research was based on a unified procedure with gradual changes in one parameter, namely in the time series (1, 5, 10 and 30 days), following which a regression analysis using neural networks was performed based on 10,000 networks that were generated for each experimental combination. As a result, eight calculations and eight different outcomes were obtained.
Česky
Cílem tohoto článku je zjistit, do jaké míry výkyvy cen ropy ovlivňují hodnotu eura vůči hodnotě USD. Pro analýzu byly použity údaje o směnném kurzu EUR / USD, s časovými řadami ceny Brent Crude. Výzkum byl založen na sjednoceném postupu s postupnými změnami v jednom parametru, konkrétně v časových řadách (1, 5, 10 a 30 dní), načež byla provedena regresní analýza pomocí neuronových sítí na základě 10 000 sítí, které byly vygenerovány pro každou z experimentálních kombinací. Výsledkem bylo osm výpočtů a osm různých výsledků.