J 2014

Predicting stock prices in Bank VIG

ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ

Basic information

Original name

Predicting stock prices in Bank VIG

Name in Czech

Predikování cen akcií v bance VIG

Authors

ZEMAN, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaroslav STUCHLÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution)

Edition

Logi, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, 1804-3216

Other information

Language

English

Type of outcome

Článek v odborném periodiku

Field of Study

50600 5.6 Political science

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

RIV identification code

RIV/75081431:_____/14:00000461

Organization unit

Institute of Technology and Business in České Budějovice

Keywords (in Czech)

trendová analýza; analýza časových řad; předpovídání; predikční modely; ceny akcií; banka VIG; porovnání předpovědí

Keywords in English

trend analysis; time series analysis; predicting; predictive models; stock prices; bank VIG; comparing predictions

Tags

Změněno: 24/3/2015 13:53, Mgr. Václav Karas

Abstract

ORIG CZ

V originále

The aim of the work is to describe the various ways of modelling used for predicting stock prices in the bank VIG (hereinafter in VIG) made using trend analysis and time series analysis in order to obtain effective predictive models.Time series of 1525 final prices of VIP shares on stock exchanges in Prague are used and the models are applied to determine point and interval predictions of the prices of these stocks during the successive 5 trading days. The results are compared using the rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.

In Czech

V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v bance VIG (dále jen ve VIG) prováděných pomocí trendové analýzy a analýzy časových řad. Je použita časová řada 1525 konečných cen akcií ve VIG na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 5 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.