Detailed Information on Publication Record
2013
Predikování cen akcií v komerční bance
ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝBasic information
Original name
Predikování cen akcií v komerční bance
Name (in English)
Predicting stock prices in commercial bank
Authors
ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ
Edition
EMI, Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, 1805-353X
Other information
Language
Czech
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organization unit
Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech)
Analýza časových řad; předpovědi; predikční modely; ceny akcií; Komerční banka; porovnání předpovědí
Keywords in English
time series analysis; forecasting; predictive models; stock quotes; Commercial Bank; comparing predictions
Změněno: 27/1/2014 14:34, Mgr. Václav Karas
V originále
V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v Komerční bance (dále KB) prováděných pomocí analýzy časových řad. Je použita časová řada 1588 konečných cen akcií KB na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 12 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí celkových a následných měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.
In English
The aim of the work is to describe the various ways of modeling the time series analysis that reflect the evolution of stock prices in Commercial Bank (further CB) in order to obtain effective predictive models. It is used the time series of 1588 final prices CB shares on stock exchanges in Prague and the models are applied to determine point and interval forecasts of the price of those shares on the successive12 trading days. The results are compared using total and successive rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.