J 2013

Predikování cen akcií v komerční bance

ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ

Základní údaje

Originální název

Predikování cen akcií v komerční bance

Název anglicky

Predicting stock prices in commercial bank

Autoři

ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ

Vydání

EMI, Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, 1805-353X

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organizační jednotka

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Klíčová slova česky

Analýza časových řad; předpovědi; predikční modely; ceny akcií; Komerční banka; porovnání předpovědí

Klíčová slova anglicky

time series analysis; forecasting; predictive models; stock quotes; Commercial Bank; comparing predictions

Štítky

Změněno: 27. 1. 2014 14:34, Mgr. Václav Karas

Anotace

ORIG EN

V originále

V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v Komerční bance (dále KB) prováděných pomocí analýzy časových řad. Je použita časová řada 1588 konečných cen akcií KB na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 12 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí celkových a následných měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.

Anglicky

The aim of the work is to describe the various ways of modeling the time series analysis that reflect the evolution of stock prices in Commercial Bank (further CB) in order to obtain effective predictive models. It is used the time series of 1588 final prices CB shares on stock exchanges in Prague and the models are applied to determine point and interval forecasts of the price of those shares on the successive12 trading days. The results are compared using total and successive rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.