ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank» (Forecasting models for shares of "Erste Bank"). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, vol. 2013, No 2, p. 104-111. ISSN 2073-5537. |
Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
@article{23181, author = {Zeman, Robert and Stuchlý, Jaroslav}, article_location = {Astrachan}, article_number = {2}, keywords = {trend functions; time series analysis; predictions; prediction models; "Erste Group Bank"; share prices; ARIMA models}, language = {rus}, issn = {2073-5537}, journal = {Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika}, title = {Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank»}, volume = {2013}, year = {2013} }
TY - JOUR ID - 23181 AU - Zeman, Robert - Stuchlý, Jaroslav PY - 2013 TI - Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank» JF - Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika VL - 2013 IS - 2 SP - 104-111 EP - 104-111 PB - Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet SN - 20735537 KW - trend functions KW - time series analysis KW - predictions KW - prediction models KW - "Erste Group Bank" KW - share prices KW - ARIMA models N2 - Cel’ issledovanij - točečnyj i interval’nyj prognoz na 10 rabočich dnej vperöd na osnovanii istoričeskich dannych ob okončatel’nych cenach na akcii «Erste Bank Group» na Birže cennych bumag v Prage. Rezul’taty ob’jedineny v tablicy, predstavleny v grafičeskom vide, provedeny ich sravnenije i interpretacija. Prognozy polučeny posredstvom modelej trendovych čötov ispol’zovalis’ programmy Excel, Statgraphics Plus i statističeskaja sistema R. ER -
ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank» (Forecasting models for shares of ''Erste Bank''). \textit{Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika}. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, vol.~2013, No~2, p.~104-111. ISSN~2073-5537.
|