J 2013

Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank»

ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ

Základní údaje

Originální název

Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank»

Název česky

Předpovědní modely pro akcie Erste Bank

Název anglicky

Forecasting models for shares of "Erste Bank"

Autoři

ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ

Vydání

Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika, Astrachan, Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, 2073-5537

Další údaje

Jazyk

ruština

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Rusko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organizační jednotka

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Klíčová slova česky

trendové funkce; analýza časových řad; předpovědi; predikční modely; Erste Bank Group;ceny akcií; ARIMA modely

Klíčová slova anglicky

trend functions; time series analysis; predictions; prediction models; "Erste Group Bank"; share prices; ARIMA models

Štítky

Změněno: 20. 1. 2014 15:33, Jiřina Hřebečková

Anotace

V originále

Cel’ issledovanij - točečnyj i interval’nyj prognoz na 10 rabočich dnej vperöd na osnovanii istoričeskich dannych ob okončatel’nych cenach na akcii «Erste Bank Group» na Birže cennych bumag v Prage. Rezul’taty ob’jedineny v tablicy, predstavleny v grafičeskom vide, provedeny ich sravnenije i interpretacija. Prognozy polučeny posredstvom modelej trendovych čötov ispol’zovalis’ programmy Excel, Statgraphics Plus i statističeskaja sistema R.

Česky

Cílem práce je na základě historických dat o konečných cenách akcí Erste Bank Group na Burze cenných papíru v Praze provést bodové i intervalové předpovědi na 6 - 10 obchodních dní dopředu, zapsat je do tabulek, porovnat a interpretovat výsledky a znázornit je graficky. Předpovědi získáme pomocí modelů trendových funkcí a modelů založených na analýze časových řad. K provedení numerických výpočtů budeme používat programy Excel, Statgraphics Plus a statistický systém R.