Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka.
MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 82-86. ISSN 1214-4967. |
Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
|
Základní údaje | |
---|---|
Originální název | Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. |
Název česky | Testování efektivnosti trhu při využití technické analýzy. |
Název anglicky | Testing Market Efficiency by Technical Analysis. |
Autoři | MARŠÍK, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr ZEMAN (203 Česká republika). |
Vydání | AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2013, 1214-4967. |
Další údaje | |
---|---|
Originální jazyk | ruština |
Typ výsledku | Článek v odborném periodiku |
Obor | 50200 5.2 Economics and Business |
Stát vydavatele | Česká republika |
Utajení | není předmětem státního či obchodního tajemství |
Kód RIV | RIV/75081431:_____/13:00000348 |
Organizační jednotka | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |
Klíčová slova česky | efektivnost trhu; peněžní trh; technická analýza; automatizovaný obchodní systém |
Klíčová slova anglicky | market efficiency; money market; technical analysis; automated trading systém |
Štítky | FTR, KEM6, riv13 |
Změnil | Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 13:10. |
Anotace |
---|
V dannoj stat’je reč’ idet o testirovanii slaboj formy effektivnosti valjutnogo rynka pri pomošči techničeskogo analyza. V programme MQL4 byla sozdana avtomatičeskaja torgovaja sistema, kotoraja, pomimo klassičeskogo analiza vključajet v sebja vozmožnost’ biznes-planirovanija i nekotorije elementy risk-menedžmenta, kotoryje dolžny priblizit’ dannuju sistemu sovremennoj torgovoj praktike. Aktivnaja biznes-strategija sravnivajetsja so strategijej "buy and hold", t.e. "kupit’ i deržat’, vyražajuščej pochodnost’ rynka. Rynok budet priznan "ekonomičeski" neeffektivnym v tom slučaje, jesli pri pomošči aktivnoj strategii budet dostignut vysšij uroven’ rentabel’nosti. |
Anotace česky |
---|
Příspěvek se zabývá efektivností na peněžním trhu, se zaměřením na jeho slabé formy při použití technické analýzy. Navržený automatizovaný systém je zaměřený na obchodování s měnovými kurzy a byl vytvořen v aplikaci MQL4. Systém používá technickou analýzu v její klasické podobě a umožňuje využití tzv. načasování trhu. Do systému byly zahrnuty i možnosti řízení rizik. Použití těchto prvků má za úkol zreálnit současnou obchodní praxi. Obchodní strategie byla definována jako systém tzv. "koupit a držet". Neefektivní trh je dle článku definován jako trh, když je dosažena přiměřená rentabilita vložených prostředků. |
Anotace anglicky |
---|
The paper deals with the efficiency of money markets, focusing on weak forms and using a technical analysis.An automated system aimed at currency trading was created in theMQL4 application. The system used the technical analysis in its classical form allowing the possibility to use market timing. Risk management was included in the system as well. Using these elements the system is supposed to approximate current business practice. The business strategy was compared to the strategy of „buy and hold“. This strategy defines the return on the market. Inefficient market is defined when profitability is achieved by using an active strategy. |
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2024 08:56