Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka.
MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN. Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. (Testing Market Efficiency by Technical Analysis.). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, vol. 2013, No 1, p. 82-86. ISSN 1214-4967. |
Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
|
Basic information | |
---|---|
Original name | Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. |
Name in Czech | Testování efektivnosti trhu při využití technické analýzy. |
Name (in English) | Testing Market Efficiency by Technical Analysis. |
Authors | MARŠÍK, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr ZEMAN (203 Czech Republic). |
Edition | AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2013, 1214-4967. |
Other information | |
---|---|
Original language | Russian |
Type of outcome | Article in a journal |
Field of Study | 50200 5.2 Economics and Business |
Country of publisher | Czech Republic |
Confidentiality degree | is not subject to a state or trade secret |
RIV identification code | RIV/75081431:_____/13:00000348 |
Organization unit | Institute of Technology and Business in České Budějovice |
Keywords (in Czech) | efektivnost trhu; peněžní trh; technická analýza; automatizovaný obchodní systém |
Keywords in English | market efficiency; money market; technical analysis; automated trading systém |
Tags | FTR, KEM6, riv13 |
Changed by | Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 13:10. |
Abstract |
---|
V dannoj stat’je reč’ idet o testirovanii slaboj formy effektivnosti valjutnogo rynka pri pomošči techničeskogo analyza. V programme MQL4 byla sozdana avtomatičeskaja torgovaja sistema, kotoraja, pomimo klassičeskogo analiza vključajet v sebja vozmožnost’ biznes-planirovanija i nekotorije elementy risk-menedžmenta, kotoryje dolžny priblizit’ dannuju sistemu sovremennoj torgovoj praktike. Aktivnaja biznes-strategija sravnivajetsja so strategijej "buy and hold", t.e. "kupit’ i deržat’, vyražajuščej pochodnost’ rynka. Rynok budet priznan "ekonomičeski" neeffektivnym v tom slučaje, jesli pri pomošči aktivnoj strategii budet dostignut vysšij uroven’ rentabel’nosti. |
Abstract (in Czech) |
---|
Příspěvek se zabývá efektivností na peněžním trhu, se zaměřením na jeho slabé formy při použití technické analýzy. Navržený automatizovaný systém je zaměřený na obchodování s měnovými kurzy a byl vytvořen v aplikaci MQL4. Systém používá technickou analýzu v její klasické podobě a umožňuje využití tzv. načasování trhu. Do systému byly zahrnuty i možnosti řízení rizik. Použití těchto prvků má za úkol zreálnit současnou obchodní praxi. Obchodní strategie byla definována jako systém tzv. "koupit a držet". Neefektivní trh je dle článku definován jako trh, když je dosažena přiměřená rentabilita vložených prostředků. |
Abstract (in English) |
---|
The paper deals with the efficiency of money markets, focusing on weak forms and using a technical analysis.An automated system aimed at currency trading was created in theMQL4 application. The system used the technical analysis in its classical form allowing the possibility to use market timing. Risk management was included in the system as well. Using these elements the system is supposed to approximate current business practice. The business strategy was compared to the strategy of „buy and hold“. This strategy defines the return on the market. Inefficient market is defined when profitability is achieved by using an active strategy. |
PrintDisplayed: 17/8/2024 13:23